ETFs, Smart Beta, Aktiv, Alternativ?
Die Konstruktion des idealen Portfolios

Akademische Studien der vergangenen Jahre haben aktiv gemanagte Fonds als Kernbestandteil eines langfristig ausgerichteten Portfolios in den Vordergrund gerückt. Ein sich ständig veränderndes Marktumfeld stellt Investoren jedoch vor die schwierige Herausforderung, zwischen Performance-Zielen und Risiko-Exposure geschickt abzuwägen. Aus den neuesten Ergebnissen des Lyxor ETF Research geht hervor, dass insbesondere die richtige Balance zwischen aktiven und passiven Strategien von zentraler Bedeutung für die Portfoliooptimierung ist. Der Vergleich der historischen Performance eines aktiven Fonds mit seinem Referenzindex bietet Anlegern einen Anhaltspunkt für die beste Kombination aus ETF-, Smart Beta-, aktiven und alternativen Strategien.

Wie lässt sich dies in der Praxis umsetzen?

Die Lyxor-Präsentationsreihe, die in München, Frankfurt und Wien in Partnerschaft mit dem Private Banking Magazin stattfinden wird, soll Ihnen basierend auf den Ergebnissen der neuen Lyxor Aktiv-Passiv-Studie aufzeigen, aus welchen Bestandteilen sich das ideale Portfolio zusammensetzen sollte.

Programmvorschau:

  • Ergebnisse der Lyxor Vergleichsstudie zur aktiven und passiven Fonds-Performance
  • Passive Investmentstrategien zur Abschöpfung des reinen Betas
  • Alpha-generierende Strategien über Liquid Alternatives
  • Konstruktion des idealen Portfolios
  • Podiumsdiskussion

Die Referenten:

  • Marlène Hassine Konqui ist seit 2009 als Senior-Strategist bei Lyxor ETF tätig und wurde 2013 mit der Leitung des Research-Teams betraut. Im selben Jahr veröffentlichte sie als Koautorin den wissenschaftlichen Artikel „Measuring the performance of ETFs“, der die Basis für einen neuen Effizienzindex schafft und so den Vergleich zwischen unterschiedlichen ETFs und passiven Produkten verbessert. Als zentraler Bestandteil ihrer Rolle verantwortet sie eine jährliche Wertentwicklungsanalyse von ca. 6.000 Fonds. Ihre einschlägige Erfahrung schöpft Marlène aus 15 Jahren im Bereich Equity Derivatives Research bei Exane-BNP Paribas, Oddo & Cie und Kepler Equities.
  • Jean Baptiste Berthon ist Senior Cross Asset Strategist bei Lyxor Asset Management. Nach seinem Karrierestart bei der Société Générale (US Economic Research) im Jahr 2000 wechselte er zu Lyxor als Hedgefondsmanager und Allokationsstratege. Im Anschluss daran war er im Structured Fund Management bei J.P. Morgan tätig, wo er die Leitung des Geschäftsbereichs Alternative Investments übernahm. Vor seiner Rückkehr in das Cross Asset Strategie-Team bei Lyxor wurde er Mitgründer der TSAF, einer Vereinigung zur Vermittlung und Analyse illiquider, am Sekundärmarkt gehandelter Hedgefonds. Er verfügt über einen MBA-Abschluss der ESSEC Business School.


Ort:
Hotel "The Charles", Sophienstraße 28, 80333 München

>>Hier geht es zur Anmeldung

(Um eine zeitnahe Rückantwort bis zum 31. Mai wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.)