Auf ETF-Basis Alpha Beta AM startet globalen Aktienfonds

Managt zusammen mit Markus van de Weyer den globalen Aktienfonds Alpha Beta Aktien Global Plus: Carsten Vennemann, Geschäftsführer von Alpha Beta AM. | © Alpha Beta Asset Management

Managt zusammen mit Markus van de Weyer den globalen Aktienfonds Alpha Beta Aktien Global Plus: Carsten Vennemann, Geschäftsführer von Alpha Beta AM. Foto: Alpha Beta Asset Management

Der Vermögensverwalter Alpha Beta Asset Management hat mit dem Alpha Beta Aktien Global Plus (ISIN: DE000A141WR0) einen globalen Aktienfonds auf ETF-Basis auf den Markt gebracht. Ziel der beiden Portfoliomanager Markus van de Weyer und Carsten Vennemann sind aktienähnliche Erträge bei deutlicher Reduzierung von Volatilität und Drawdown gegenüber einer reinen Aktienlage.

Beim Alpha Beta Aktien Global Plus wollen die Portfoliomanager vorrangig mittels kostengünstiger Exchange Traded Funds (ETFs) und börsennotierter Futures in ein globales, breit diversifiziertes Aktienuniversum investieren. Die Basis bildet ein proprietärer Aktienindex, der nicht wie im Regelfall marktkapitalisierungsgewichtet ist, sondern kleineren Unternehmen sowie sich entwickelnden Ländern und Regionen ein tendenziell höheres Gewicht zuordnet. Zudem sollen bevorzugt solche Länder ausgewählt werden, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Ein zweidimensionales Risikomanagement in Kombination mit aktivem Management steuert die effektive Aktienquote zwischen 0 und 100 Prozent und senkt den Investitionsgrad in schächeren Marktphasen. „Das Besondere ist unser zweidimensionales Risikomanagement. Es basiert einerseits auf unserem Sharpe-Ratio-Indikatoren-Ansatz. Zusätzlich werden Strukturbrüche in den Volatilitäten einzelner Anlageklassen als Risikomanagementsignale identifiziert“, sagt Markus van de Weyer, zugleich Gründer und Geschäftsführer von Alpha Beta AM.

Die zweite Methode wurde von Daniel Ziggel entwickelt, Geschäftsführer von Quasol und wissenschaftlicher Beirat von Alpha Beta AM. Die Anlagestrategie ist das Ergebnis der zu Jahresbeginn gestarteten Kooperation des Frankfurter Vermögensverwalters mit Quasol, einem auf finanzmathematische Fragestellungen spezialisierten Unternehmen.

Der Fonds wird mit Blick auf das neue Investmentsteuergesetz ab 1. Januar 2018 als Aktienfonds – Mindestquote von 51 Prozent Aktien – verwaltet. Ziel der Strategie ist ein mittlerer bis hoher einstelliger Ertrag pro Jahr über einen Investmentzyklus. Die durchschnittliche Volatilitätserwartung pro Jahr liegt bei etwa 8 bis 10 Prozent pro Jahr.

Der Fonds Alpha Beta Aktien Global Plus wurde als Publikumsfonds nach deutschem Recht zum 15. September 2017 aufgelegt. Er ist als sparplanfähige Retail-Tranche oder als institutionelle Anteilsklasse mit einer Mindestanlage von 100.000 Euro auswählbar. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft ist Monega zuständig, Verwahrstelle ist die Kreissparkasse Köln.

„Die Aktienmärkte sind schon sehr lange gut gelaufen, Anleger dürfen daher die Risiken nicht vernachlässigen“, sagt Fondsmanager Carsten Vennemann. „Aus Gesprächen mit unseren Kunden wissen wir, dass einige Investoren jetzt Gewinne sichern oder das Risiko senken wollen.“