Lupus Alpha mit neuem Volatilitätsfonds
Fondsmanager des Lupus Alpha Volatility Opportunities (WKN: A1JETZ) sind Alexander Raviol und Stephan Steiger, ersterer Partner und Leiter Absolute Return bei Lupus Alpha. „Volatilitätsstrategien werden in dem derzeitig schwierigen Marktumfeld immer attraktiver, denn sie weisen gegenüber Aktien und Renten gering korrelierte Erträge auf“, so Raviol.
Um ein Investment in die Volatilität der Märkte zu ermöglichen, setzen Raviol und Steiger verschiedene Volatilitäts- und Derivatestrategien ein. Dazu gehören Strategien wie Long-Short-Vega (Mean Reversion), Implied-Realized-Spread oder auch Relative-Value-Ansätze.
Ziel sei es, eine Rendite zu erwirtschaften, die den europäischen Interbankenzins Eonia jährlich um 4,5 Prozent übertrifft. Die durchschnittliche Volatilität des Fonds soll zwischen jährlich acht und zwölf Prozent liegen. Die Verwaltungsgebühr des Lupus Alpha Volatility Opportunities beträgt ein Prozent.
Um ein Investment in die Volatilität der Märkte zu ermöglichen, setzen Raviol und Steiger verschiedene Volatilitäts- und Derivatestrategien ein. Dazu gehören Strategien wie Long-Short-Vega (Mean Reversion), Implied-Realized-Spread oder auch Relative-Value-Ansätze.
Ziel sei es, eine Rendite zu erwirtschaften, die den europäischen Interbankenzins Eonia jährlich um 4,5 Prozent übertrifft. Die durchschnittliche Volatilität des Fonds soll zwischen jährlich acht und zwölf Prozent liegen. Die Verwaltungsgebühr des Lupus Alpha Volatility Opportunities beträgt ein Prozent.
