Der Vermögensverwalter BMO Global Asset Management bringt mit dem BMO Global Equity Market Neutral einen Fonds mit marktneutraler Long-short-Strategie auf den Markt. Fondsmanager Erik Rubinghs Ziel ist ein jährlicher Bruttomehrertrag von 4,5 Prozentpunkten gegenüber Geldmarktanlagen bei einer Volatilität von 6 Prozent. Geldmarktanlagen rentieren zurzeit knapp über 0 Prozent.

Der Aktienfonds kombiniert fünf verschiedene Stile: Value, Momentum, Low Volatility, Size und GARP (Growth at a Reasonable Price). Deren Kombination soll stabile Erträge ergeben und gleichzeitig Risiken begrenzen. Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien des MSCI World, also in internationale Large Caps aus Industrieländern.

„Überrenditen in Portfolios entstehen oft durch Engagements in bestimmten Stilen“, sagt Fondsmanager Erik Rubingh. „Mit unserem Ansatz richten wir unsere Portfolios ausschließlich auf die gewünschten Stile aus, sodass andere Faktoren die Performance nicht beeinflussen.“