Boston erweitert

Man Group baut Quant-Serie mit Man Numeric UCITS Fonds aus

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Der Man Numeric Market Neutral Alternative Fonds und der Man Numeric Emerging Markets Equity Fonds – beide in Dublin ansässig – sind die ersten UCITS-konformen Fonds, die der amerikanische Fondsmanager am europäischen Markt anbietet. Per 31. Dezember 2014 verwaltete das Unternehmen ein Vermögen in Höhe von 16,7 Milliarden Dollar.

Der Man Numeric Market Neutral Alternative Fonds bietet Anlegern Zugang zu einer der Kernstrategien von Man Numeric, der Numeric Alternative Market Neutral Strategy , die 2001 aufgelegt wurde. Diese hochliquide Strategie zielt auf stetige Wertentwicklung mit geringer Volatilität ab, und ist dabei nicht mit Marktindizes oder anderen quantitativen Strukturen korreliert.

Unter der Leitung von Greg Bond und Daniel Taylor, Man Numerics Co-Heads für Hedgefonds-Strategien, setzt der Fonds unterschiedlichste Modelle ein, um Erträge zu erwirtschaften. Dabei verknüpft er einen wertorientierten Bottom-up-Auswahlprozess mit einem fundamental statistischen Arbitragemodell. Das Investmentteam nutzt Long- und Short-Strategien, um seine Anlageüberzeugungen umzusetzen. Es beobachtet ein Universum von weltweit über 9.000 Aktien auf der Suche nach singulären Alphaquellen. Die Haltedauer variiert zwischen rund vier Wochen bis zu einem Jahr.

Die Verwendung einer Reihe von unterschiedlichen Anlagestrategien sorgt dafür, dass die Portfoliorisiken sorgfältig überwacht und langfristig eine konsistente Performance bei geringer Volatilität generiert werden kann.

Der Man Numeric Emerging Markets Equity Fonds basiert auf der im Juni 2013 aufgelegten Numeric Emerging Markets Core Strategy. Ziel ist es, den MSCI Emerging Markets Index zu übertreffen. Dafür wird der Fonds im Rahmen eines systematischen und disziplinierten Prozesses mit Fokus auf quantitative Bottom-up-Titelauswahl gemanagt.

Attraktive Titel werden anhand von zwei primären Auswahlkriterien herausgefiltert – Bewertung und Informationsfluss –, wobei eine Reihe von Modellen punktuelle Marktineffizienzen innerhalb dieser Gruppen identifizieren. Portfoliostrukturierung und Risikomanagement sind so ausgelegt, dass das Alpha maximiert und das Exposure gegenüber dem wirtschaftlichen Risiko minimiert wird.

Die Portfoliomanager Ori Ben-Akiva, Greg Bunimovich und Mickael Nouvellon bewerten alle Handelsaktivitäten im Hinblick auf Datengenauigkeit sowie Informationsfluss und Sondersituationen.

Der Man Numeric Emerging Markets Equity Fonds ist für den Vertrieb in ganz Europa zugelassen; die Zulassung des Man Numeric Market Neutral Alternative Fonds in neun Ländern, darunter auch die Schweiz, Österreich und Deutschland, steht noch aus.

Michael Even, President und CEO von Man Numeric, erklärte dazu: „Mit der Markteinführung dieser beiden UCITS-konformen Fonds haben Anleger in Europa erstmals Zugang zu zwei unserer Alpha generierenden Schlüsselstrategien. Dadurch, dass wir Teil der Man Group geworden sind, ist die Auflage dieser Fonds erst möglich geworden, denn nun können wir ihre Ressourcen wirksam nutzen und auf die Expertise des Unternehmens zugreifen. So erreichen wir eine Investorenbasis, die wir sonst nicht erreichen könnten.“

Man Group übernahm Numeric im September 2014. Zusammen mit Man AHL ist dadurch eine globale diversifizierte quantitative Investment-Plattform entstanden, die Kunden ein breites Produktspektrum von alternativen, Long-Only-, Trendfolge-, technischen und fundamentalen Strategien anbietet.

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