Dirk Schmelzer von Plenum Investments Foto: Plenum Investments

400 Millionen US-Dollar Anlagekapazität

Cat-Bond-Angebot mit Artikel-9-Klassifizierung

Plenum Investments hat den Plenum Cat Bond Dynamic Fund aufgelegt. Es handelt sich hierbei um einen Ucits-, also einen Ogaw-Fonds (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere) der nach der EU-Offenlegungsverordnung gemäß Artikel 9 als nachhaltig klassifiziert ist. Das Anlageziel der Katastrophenanleihe besteht darin, eine Überrendite bei marktähnlichem Tail-Risiko, einem Risiko durch unvorhersehbare Ereignisse mit großen negativen Folgen, beispielsweise Überschwemmungen, zu erzielen.

Dirk Schmelzer, Leitender Portfoliomanager ILS/CAT Bonds und Partner bei Plenum Investments dazu: „Anstelle den Cat-Bond-Markt nachzubilden, rücken wir die Qualität in den Anlagefokus, indem wir den Anteil schadenaggregierender Cat Bonds, die zu Sekundärgefahren exponiert sind, auf ein Minimum reduzieren.“

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David Strasser, Senior Portfoliomanager, der für die Modellierung verantwortlich ist, ergänzt: „Nur durch eine Selbstbeschränkung der Anlagekapazität auf maximal 400 Millionen US-Dollar oder 1,5 Prozent des derzeitigen Marktvolumens kann die Selektivität in einem ohnehin beschränkten Marktsegment gewährleistet werden."

Der Anlageprozess des Fonds basiert auf drei Säulen:

  • Maximierung der globalen Diversifikation des Portfolios
  • Verfeinerung der Diversifikation innerhalb des US-Hurrikan-Segments
  • Begrenzung des Risikos von Frequenzereignissen.

Ein weiterer Grund für die Lancierung des Plenum Cat Bond Dynamic Fonds ist die Tatsache, dass der risikoorientierte Anlageansatz, der seit über zehn Jahre im konservativeren Plenum Cat Bond Fund umgesetzt wird, auch auf ein höheres Risikoprofil angewendet werden kann. Der Zeitpunkt der Fondsgründung fällt mit dem Umstand zusammen, dass das Fassungsvermögen von Cat Bond Fonds im Ucits-Anlagesegment an Kapazitätsgrenzen gestoßen ist.

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