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Europäische Aktien bleiben 2014 in der Erfolgsspur

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Quantitativer Ansatz macht das Risiko „berechenbar“

Ich lasse mich von den nach wie vor vorhandenen Unsicherheiten an den Märkten aber kaum beeindrucken. Denn die Emotionen bleiben bei der Zusammensetzung meines Portfolios außen vor. Stattdessen erzeuge ich mithilfe eines mathematischen Algorithmus ein effizientes Aktienportfolio mit minimalem Verlustrisiko – in Fachkreisen wird dieses ‚Minimum Value at Risk’ genannt.

Die Kennziffer „Value at Risk“ sagt aus, welchen Verlust der Fonds mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent im kommenden Monat nicht überschreiten soll. Dafür wird für jede Aktie im Euroraum monatlich das Risikoprofil sowie die Korrelation gemessen und das Portfolio gegebenenfalls angepasst.

Seit Auflage im Oktober 2011 konnte der Fonds sein Ziel, regelmäßig ein deutlich geringeres Verlustrisiko als seine Benchmark aufzuweisen, erreichen. Dass er daneben nicht nur eine Partizipation an der Aufwärtsentwicklung der Märkte zu bieten hatte, sondern eine Outperformance von rund fünf Prozentpunkten gegenüber der Benchmark Euro Stoxx Net Return aufweist, ist besonders erfreulich. Der Fonds nimmt systematisch am Aufschwung teil und lässt Anleger in schwierigen Zeiten etwas ruhiger schlafen.

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