Fonds-Fintech klärt auf Warum Limits auch für Aktienfonds sinnvoll sind
Risiko- und Renditebericht
Der Risiko- und Renditebericht 2016 untersucht, ob und inwieweit das Risiko- und Renditepotenzial von Aktienfonds durch den Einsatz von Limits verbessert werden kann.
Insgesamt haben die Experten von The Engineers of Finance 1.544 Aktienfonds im Zeitraum vom 1.1.2000 bis 31.12.2015 für den Bericht untersucht. Von den untersuchten Fonds waren 676 aus der Kategorie Weltweit, 496 aus Europa, 27 aus Deutschland und 271 aus Nordamerika sowie 74 aus der Asien-Pazifik Region.
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Beispiel Fonds Deutschland: Aus einem Anlagebetrag von 10.000 Euro wurden mit deutschen Fonds im Schnitt in 16 Jahren eine Summe von 23.145 Euro. Mit dem Einsatz von Limits ist die Endsumme mit 32.094 Euro deutlich höher (reine Renditebetrachtung ohne Berücksichtigung von Kosten). Das heißt: Anleger erzielten mit dem Einsatz von Limits 38,7 Prozent mehr Gewinn als ohne Limits. Zugleich ist der Maximum Drawdown, also der maximale prozentuale Verlust, den ein Anleger im ungünstigsten Fall (Kauf zum Höchststand und Verkauf zum Tiefstand) erlitten hätte, deutlich geringer (minus 52,1 Prozent). Auch die Volatilität, ein Maß für das Risiko eines Investments, sinkt deutlich mit dem Einsatz von Limits.
