Für institutionelle Investoren Frankfurt-Trust bietet marktneutrale Strategie in Fonds an
Marc Ospald ist Fondsmanager bei Frankfurt-Trust.
Institutionelle Investoren sind zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen auf stetige Erträge angewiesen. Das Problem: Herkömmliche Anlageformen erweisen sich in der anhaltenden Niedrigzinsphase aber entweder als zu ertragsarm oder als zu schwankungsanfällig.
Als Antwort auf dieses Dilemma hat Frankfurt-Trust die marktneutrale Aktienstrategie FT Alpha entwickelt, die sich mit einem sehr attraktiven Risiko-Ertragsprofil seit vier Jahren in Spezialfondsmandaten bewährt habe.
Am 11. Januar wurde der FT Alpha Europe Market Neutral nun auch als institutioneller Publikumsfonds mit einer ausschüttenden (ISIN: LU1330043867) und einer thesaurierenden (ISIN: LU1330044246) Tranche aufgelegt.
Quantitatives Multi-Strategie-Modell
Der Fonds investiert in bis zu 50 Aktien aus dem knapp 600 Werte umfassenden Index Stoxx 600. Das Marktrisiko wird abgesichert, so dass als Ertrag das Alpha aus der Titelselektion übrig bleibt. „Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenz: die quantitative Aktienselektion“, erklärt Fondsmanager Marc Ospald.
Die Auswahl der Werte erfolgt auf Basis eines quantitativen Multi-Strategie-Modells, das pro Strategie bis zu zehn Aktien auswählt. Da die Strategien (Fundamental, Trendfolge, Revision, Risiko und Dividenden) weitestgehend unkorreliert sind, ist das Portfolio im Hinblick auf das Modellrisiko breit diversifiziert.
„Die Erzielung absoluter Erträge steht im Fokus der Investoren. Die FT Alpha-Strategie ist aber auch interessant für institutionelle Anleger, die aus regulatorischen Gründen auf niedrige Kapitalanforderungen achten müssen“, hebt Frank-Peter Martin, Geschäftsführer und Anlagechef von Frankfurt-Trust hervor.
Als Antwort auf dieses Dilemma hat Frankfurt-Trust die marktneutrale Aktienstrategie FT Alpha entwickelt, die sich mit einem sehr attraktiven Risiko-Ertragsprofil seit vier Jahren in Spezialfondsmandaten bewährt habe.
Am 11. Januar wurde der FT Alpha Europe Market Neutral nun auch als institutioneller Publikumsfonds mit einer ausschüttenden (ISIN: LU1330043867) und einer thesaurierenden (ISIN: LU1330044246) Tranche aufgelegt.
Quantitatives Multi-Strategie-Modell
Der Fonds investiert in bis zu 50 Aktien aus dem knapp 600 Werte umfassenden Index Stoxx 600. Das Marktrisiko wird abgesichert, so dass als Ertrag das Alpha aus der Titelselektion übrig bleibt. „Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenz: die quantitative Aktienselektion“, erklärt Fondsmanager Marc Ospald.
Die Auswahl der Werte erfolgt auf Basis eines quantitativen Multi-Strategie-Modells, das pro Strategie bis zu zehn Aktien auswählt. Da die Strategien (Fundamental, Trendfolge, Revision, Risiko und Dividenden) weitestgehend unkorreliert sind, ist das Portfolio im Hinblick auf das Modellrisiko breit diversifiziert.
„Die Erzielung absoluter Erträge steht im Fokus der Investoren. Die FT Alpha-Strategie ist aber auch interessant für institutionelle Anleger, die aus regulatorischen Gründen auf niedrige Kapitalanforderungen achten müssen“, hebt Frank-Peter Martin, Geschäftsführer und Anlagechef von Frankfurt-Trust hervor.
