Institutionelles Geschäft Robeco gewinnt quantitatives Aktienmandat
Der Fonds de Reserve pour les Retraites (FRR), der Reservefonds des französischen Pensionssystems, hat Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) als eine von drei Asset-Management-Gesellschafften mit der Umsetzung einer „Optimierten Aktienindex-Strategie mit ESG-Ansatz“ mandatiert. Berücksichtigt werden zahlreiche ESG-Konzepte, wie beispielsweise Portfoliodekarbonisierung, sowie der von FRR kürzlich eingeführte Ausschluss von Tabak- und Kohleunternehmen. Für diesen Mandatsgewinn arbeitete Robeco eng mit Schwesterfirma und Sustainability-Investing-Spezialist RobecoSAM zusammen.
Positive Umweltwirkung des Portfolios
Dank seiner Einstellung zu „cautious pioneering“ hat sich Robeco zu einem der führenden Anbieter quantitativer und integrierter Sustainability-Investing-Lösungen entwickelt. Entsprechend ist Robeco von den Vorzügen des evidenzbasierten „Factor Investing“ überzeugt und betrachtet unternehmerische Nachhaltigkeit als langfristigen Performancetreiber. Im von FRR gewählten Anlageprozess werden darum bekannte Faktor-Prämien (wie Value und Momentum) mit einem hohen Anteil an Unternehmen kombiniert, welche über ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil verfügen. Damit entsteht ein Aktienportfolio, das eine positive Umweltwirkung generiert und ein attraktives Risiko-/Renditeprofil aufweist.
Vier ökologische Messgrößen werden kombiniert
1.200% Rendite in 20 Jahren?
In dem von FRR gewählten Anlageprozess hat RobecoSAM seine Expertise in der Optimierung des ökologischen Fußabdrucks von Portfolios sowie in der ESG-Integration in den Anlageprozessen eingebracht. Zusammen mit der Quant-Investing-Expertise von Robeco beweist dieser Mandatsgewinn die gebündelte Innovationskraft beider Partner. Das proprietäre „Environmental Footprint Monitoring Tool“ kombiniert vier wesentliche Messgrößen (Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch, Wasserverbrauch und Abfallaufkommen) und balanciert diese optimal aus, um mehr als nur eine simple CO2-Messung zu erhalten. Durch sein Corporate Sustainability Assessment (CSA), eine jährliche ESG-Analyse von über 3.800 börsenkotierten Unternehmen, hat RobecoSAM Zugriff auf eine der umfassendsten Datenbanken zu finanziell relevanten Nachhaltigkeitsinformationen. So kann sichergestellt werden, dass das Portfolio hohe ESG-Qualitätsstandards erfüllt.
ESG-Daten der dritten Generation ergänzen traditionelle Faktoren
Frédéric Lejeune, CEO Robeco France: „Wir sind geehrt über das Vertrauen, das uns FRR mit diesem Mandat entgegenbringt. Zudem freuen wir uns mit den quantitativen und ESG-Integrations-Anlagestrategien zwei unserer wichtigsten Kompetenzen in Frankreich zum Tragen bringen zu können. Die Stoßrichtung, die wir am französischen Markt in den vergangenen beiden Jahren verfolgt haben, ist die richtige und ebnet den Weg für ein künftig noch stärkeres Wachstum sowie solide Partnerschaften mit französischen Investoren.“
Dr. Daniel Wild, Head of Sustainability Investing Research & Development RobecoSAM: „Dieser Mandatsgewinn ist ein großer Erfolg für RobecoSAM und Robeco. Damit zahlt sich unser Fokus auf Sustainability Investing seit 1995 einmal mehr aus. Gleichzeitig verdeutlicht dieser Erfolg die zunehmend positive Resonanz auf die von uns entwickelten ESG-Daten der dritten Generation, welche traditionelle Faktoren wie Value und Momentum ergänzen. Dieses Mandat zeigt auch, dass Pensionsfonds mit ihren Anlagen nicht nur eine finanzielle Rendite, sondern durch die Integration von ESG-Daten in ihre Anlageportfolios auch eine positive Wirkung erzielen wollen.“
