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in Risikomanagement

Jahresvergleich So schlugen sich 2021 Vermögensverwalter nach Performance

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Neu ist dieses Mal: Das Family Office Breidenbach von Schlieffen hat zum Jahreswechsel seine monatliche Analyse deutlich ausgeweitet und dynamisiert. Der Performance-Korridor kann zum 31.12.2021 auf der Website des Vermögensverwaltervergleichs nach Performance oder Sharpe Ratio erstellt und ausgewertet werden.

Was man wissen muss:

NEU: In den Performance-Daten werden keine Kosten mehr für Depotverwahrung und Transaktionen berücksichtigt.

Die obige Tabelle ist eine Übersicht aller vier Risikoprofile. Abgebildet werden vom besten, schlechtesten und mittleren Vermögensverwalter und der Benchmark die Performance, die Volatilität und das Sharpe Ratio des Jahres 2021.

Das Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. analysiert nur vermögensverwaltende Konzepte, die mindestens 100 Millionen Euro Assets under Management und einen Track Record von 5 Jahren haben. Neben der quantitativen Analyse findet auch eine qualitative Analyse der Konzepte statt, so dass nicht adäquate oder schlechte Konzepte im Vorwege aussortiert werden. Dies führt zu einem „Qualitäts-Bias“, der dazu führt, dass die schlechtesten Verwalter der Analyse nicht die schlechtesten Verwalter des Marktes widerspiegeln. Derzeit werden 187 VV-Konzepte abgebildet. Datenquelle ist Reuters, verarbeitet werden die Daten mittels Qplix. Entsprechend erfolgt die Berechnung der Volatilität nach der Qplix-Methode (250 Tage).



Quelle: Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie auf folgender Seite herunterladen.

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