Redaktion

Konkurrenzverhalten So schlugen sich Vermögensverwalter im Juli

NEUERUNG: Das Family Office Breidenbach von Schlieffen hat seine Herangehensweise an die monatliche Analyse geändert. Es werden zukünftig nur noch vermögensverwaltende Konzepte analysiert, die mindestens 100 Millionen Euro Assets under Management haben. Die Zahl der untersuchten VV-Konzepte wurde von 123 auf 187 deutlich erhöht und das Profil der Strategiegruppe „Risiko“ geschärft. Hierzu zählen künftig nur Fonds, die vermögensverwaltend anlegen und eine Aktienquote von 80 bis 90 Prozent aufweisen. Reine Aktienfonds kommen nicht mehr vor. Zudem wird künftig als Datenquelle auf Reuters zurückgegriffen und die bisherige Berechnung der Volatilität wurde auf die Qplix-Methode (250 Tage) von VWD (240 Tage) umgestellt. Die Vergleichbarkeit wurde händisch überprüft und validiert.

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Was man wissen muss:

Die obige Tabelle ist eine Übersicht aller vier Risikoprofile. Abgebildet wird die Fünf-Jahres-Performance und die annualisierte Fünf-Jahres-Performance des besten, des schlechtesten und des mittleren Vermögensverwalters sowie der Benchmark.

Außerdem werden die Sharpe Ratios (SR) aus der annualisierten Performance ermittelt und die Anzahl der Fonds, die je nach Strategie über oder unter der Sharpe Ratio der jeweiligen Benchmark sind, wird ausgewiesen. Zusätzlich abgebildet für jedes Risikoprofil wird die Benchmark aus Dax/Rex-P. Die Performance-Daten sind abzüglich Kosten von 0,3%. Datenquelle ist Reuters, verarbeitet werden die Daten mittels Qplix (www.qplix.de).

Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich sowie die Rohdaten als PDF-Datei können Sie auf folgender Seite herunterladen: https://digitalesfamilyoffice.de/vermoegensverwaltung/vermoegensverwaltervergleich/.

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