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Digitaler Newcomer Mit dem Two Sigma Diversified geht Schroders neue Wege und nutzt Big Data für seine Kunden

Andrew Dreaneen verantwortet das Product- und Business Development für die GAIA-Plattform bei Schroders

Andrew Dreaneen verantwortet das Product- und Business Development für die GAIA-Plattform bei Schroders

Insbesondere zwischen 2013 und 2015 konnte GAIA das verwaltete Vermögen aufstocken: Während das Marktsegment um 40 Prozent jährlich zulegte, steigerten die GAIA-Fonds ihr verwaltetes Vermögen Jahr für Jahr um 126 Prozent. „Wir hatten seit der Gründung 2009 in jedem Jahr Nettozuwächse und sehen weiterhin eine starke Nachfrage für alternative UCITS-Strategien“, erläutert Andrew Dreaneen, der bei Schroders das Product- und Business Development für die GAIA-Plattform verantwortet.

Know-how von Wissenschaftlern und Supercomputern

Einer der neuesten Zugänge auf GAIA ist der Fonds Schroder GAIA Two Sigma Diversified. Der Big Data-Fonds ist das Ergebnis einer Kooperation von Schroders und der US-amerikanischen Firma Two Sigma Advisers. Bei dem IT-Unternehmen handelt es sich ursprünglich um einen Think Tank, der die Erkenntnisse hunderter Wissenschaftler mit der Rechenleistung von Supercomputern kombiniert. Um die richtigen Schlüsse für die Bewegungen an den Finanzmärkten zu ziehen, analysieren und bewerten die Experten der New Yorker Gesellschaft mehr als 10.000 unterschiedliche Datenquellen.

Die Ergebnisse des Aufwands lassen aufhorchen: „Die Absolut Return Fonds von Two Sigma haben seit ihrem Bestehen stets Alpha-Renditen generiert“, erläutert Schroders-Manager Dreaneen. Da sich die Erfolge am Markt herumsprachen, gehört das Unternehmen mit 37 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen heute zu den führenden Anbietern in seinem Segment.

Mit dem Schroder GAIA Two Sigma Diversified lässt sich das Know-how der New Yorker Datenexperten nun auch im UCITS-Mantel nutzen. „Der Fonds strebt an, in ganz unterschiedlichen Marktsituationen unkorelliertes Alpha zu erzielen – und zwar bei kontrollierter Volatilität“, beschreibt Dreaneen die Anlageziele. Das Management strebt an, Jahr für Jahr eine Rendite von fünf Prozent zu erreichen, und das bei einer  annualisierten Schwankungsbreite von bis zu acht Prozent. Dazu investiert Two Sigma zum überwiegenden Teil in marktneutrale US-Aktienstrategien. Das Besondere: Die Daten von 5.000 bis 6.000 Einzeltiteln werden permanent ausgewertet.

Der Börse einen Schritt voraus

Zusätzlich positionieren sich die Manager in den Segmenten internationale Währungen, Zinsen, Aktien und Anleihen. Verfolgt werden rund 200 Einzelstrategien. Anspruch der Portfolioexperten ist es dabei, die Weltfinanzmärkte mit einem 360-Grad-Rundumblick zu beobachten und sich bietende Chancen umgehend zu nutzen.

Dass für eine solche Marktdurchdringung leistungsstarke Technologie unabdingbar ist, leuchtet ein. Doch welchen Vorteil bringen die Millionen Informationsschnipsel, die Two Sigma sammelt und bewertet? – Dreaneen erklärt es so: „Die Zahl der verfügbaren Daten steigt stetig, ihre Bedeutung sinkt jedoch.“ Außerdem bleibe immer weniger Zeit, um die gewonnenen Erkenntnisse gewinnbringend zu nutzen. „Für systematische Strategien ist es daher entscheidend, diese Daten schnell und effizient einzusetzen“.

Mit anderen Worten: Wenn anderswo noch die Server glühen, haben sich die Big-Data-Experten von Two Sigma bereits am Markt positioniert.

* Schroder GAIA steht für Schroder Global Alternative Investor Access