Equal-Risk-Indexfonds in Europa

Smart-Beta-ETF von Source und Rothschild

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Der Source R Equal-Risk European Equity Ucits ETF von Source und RBIS ist ein sogenanntes Smart-Beta-ETF. Bei dieser Konstruktion werden die einzelnen Papiere anders gewichtet als in dem zugrundeliegenden Index.

Der Source R Equal-Risk European Equity Ucits ETF will den Anlegern eine geringere Volatilität bieten als traditionelle, nach Marktkapitalisierung gewichtete Anlagen. Zur Konstruktion des Index werden sowohl die jeweilige Volatilität der 250 größten Aktien aus 18 europäischen Ländern als auch die Korrelation zwischen Aktien bewertet, um die riskantesten 50 Prozent der Aktien rauszuwerfen. Die verbleibenden 125 Aktien werden so gewichtet, dass jede Aktie einen gleich großen Risikobeitrag leistet. Der Index wird vierteljährlich überprüft und monatlich umgeschichtet.