Jahresbilanz 2016 Markt für Smart Beta-ETFs wächst um 50 Prozent

Rekordjahr für europäische Smart Beta-ETFs

Rekordjahr für europäische Smart Beta-ETFs | © Lyxor ETF Barometer – Dezember 2016
Kumulierte monatliche Nettozuflüsse in europäische Smart Beta-ETFs | Foto: Lyxor ETF Barometer – Dezember 2016

Smart Beta-Indizes sind regelbasierte Investment-Strategien, die sich nicht auf die Marktkapitalisierung beziehen. Um alle Produkte dieser Kategorie zu klassifizieren, benutzt der ETF-Anbieter Lyxor Asset Management drei Untergruppen: Risiko-basiert, Fundamental und Faktor-Allokation.

Rund die Hälfte der Nettomittelzuflüsse in 2016 ging auf das Konto von Faktor-Allokationsstrategien. Allein im vierten Quartal sammelten diese neues Geld in Höhe von 1,7 Milliarden Euro ein. Die meisten Zuflüsse erzielten dabei Value-ETFs, die von einem Vertrauensvorschuss als Folge der US-Wahl profitierten.

Der Faktor Low Volatility wurde mit 428 Millionen Euro ebenfalls stark nachgefragt. Die Zuflüsse bei ETFs mit fundamentalen Strategien blieben im vierten Quartal mit 251 Millionen Euro begrenzt. Risikobasierte Produkte verzeichnen Rückflüsse von 1,5 Milliarden Euro. Unter Verkaufsdruck standen vor allem Minimum Volatilitäts- und Minimum Varianz-ETFs.

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