MMD-Auswertung für DAS INVESTMENT Das sind die 20 Mischfonds mit dem besten Rendite-Risiko-Profil
Vermögensverwaltende Fonds sollen Anlegern bei moderaten Risiken ordentliche Renditen liefern und gleichzeitig auch in schwierigen Marktphasen möglichst ruhig laufen – keine leichte Aufgabe für Fondsmanager. Welche Mischfonds diese Kriterien sowohl kurz- als auch langfristig erfüllen, hat das auf vermögensverwaltende Produkte spezialisierte Analysehaus MMD für DAS INVESTMENT analysiert.
Für die Auswertung haben die Fonds-Spezialisten aus den Kategorien defensiv, ausgewogen, offensiv und flexibel die vermögensverwaltenden Fonds ausgewählt, die im MMD-Ranking über den Zeitraum von einem, fünf und zehn Jahren jeweils eine Fünf-Sterne-Bewertung erhalten haben. Das Ranking basiert auf Rendite- und Risiko-Kennzahlen, die je zur Hälfte in die Wertung einfließen.
20 Mischfonds kommen auf fünf Sterne
Zu den Kriterien zählen auf Ertragsseite Rendite, Outperformance-Ratio – eine Kennzahl, die zeigt, wie konstant die Entwicklung eines Fonds verläuft – sowie Beta-Verteilung, mit der sich messen lässt, wie ein Fonds im Vergleich zur Konkurrenz auf Veränderungen des Marktes reagiert. Auf Risikoseite fließen Volatilität, Maximalverlust und Underwater-Period – also die Anzahl der Monate, die ein Anleger in negativen Marktphasen maximal warten musste, bis er mit seinem Investment den Einstiegskurs wieder erreicht hat – in die Auswertung ein. Mithilfe dieser Kennzahlen bewertet MMD die Fonds innerhalb einer Kategorie. Die besten 20 Prozent erhalten fünf Sterne.
Insgesamt kommen 20 Mischfonds über ein, fünf und zehn Jahre auf die Best-Wertung – und konnten damit laut MMD-Auswertung sowohl im Krisenjahr 2022 als auch über längere Zeiträume überzeugen.
Hier sind die 20 Spitzenreiter in der Übersicht:
Defensive Mischfonds
EB - Sustainable Multi Asset Invest
- ISIN: DE000A1JUU95
- Auflegung: 29.05.2012
- Fondsvermögen: 107 Mio. Euro
- Wertentwicklung 1 Jahr: -2,7%
- Wertentwicklung 5 Jahre: 10,2%
- Wertentwicklung 10 Jahre: 26,0%
- Volatilität 5 Jahre: 5,7%
- Maximum Drawdown 5 Jahre: 13,6%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,39
Die Auswahl der Fonds erfolgte von MMD nach den oben genannten Kriterien (Stand: 28. Februar 2023). Die Reihenfolge stellt keine Wertung dar – die Strategien sind nach Kategorie und Alphabet sortiert.
Die oben genannten Fonds-Daten stammen von FWW (Stand: 27. April 2023).