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Portfoliomanagment: Ist „nicht grundsätzlich falsch“ denn gut genug?

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  1. Das Verhältnis ist linear
  2. Das Verhältnis ist statisch im Zeitverlauf
  3. Die das Verhältnis determinierenden Parameter können akkurat geschätzt werden
  4. Investoren besitzen rationale Erwartungen
  5. Asset-Renditen sind „stationary“, zum Beispiel bleibt deren gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung im Zeitverlauf konstant
  6. Märkte sind effizient
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